システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

 

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

 

 

 

【解説】

 

再現性とは何か?これは、過去において起きた事象が未来においても同程度の
確率で発生するかと言うことになります。

 

搭載パラメータを1つの数値条件Aのみでサインを発生させるよりも、
条件A且つ条件Bでサインを発生させるとサインの出現率は低下して
しまいます。

 

すなわち、条件が少なければ少ないほどサインの出現確率が高いシステムと
なるため、将来においても出現確率が高いという理屈になります。

 

つまり、条件(=パラメータ)が2つあったとして、『A且つB』なのか、
または『AあるいはB』にすれば良いのかということになります。

 

仮に『A且つB』を『A且つB且つC且つ…』のように条件を増やしていくと、
ある特定の相場のみに結果が出るシステムとなるため、特定外の相場では出現
しないわけですから、再現性は低下してしまいます。

 

例として、昨年のレンジ相場で威力を発揮させるために組んだシステムが、
今年のトレンド相場ではサインもほとんど出現しないし、たまにサインが
発生しても負け続きとなってしまうケースが起こり得るわけです。

 

これこそが、一般的なシステムプログラマーが陥るバックテストは良好でも、
フォワードテストでは上手くいかない根本的な要因なのです。

 

一方、『AあるいはB』もしくは『AあるいはBあるいはCあるいは…』の場合は、
サインが数パターン以上発生することとなり、あらゆる局面に対応できる
可能性を秘めており、それぞれで互いを補い合えるわけです。

 

したがって、あらゆる相場においても大差の無いサイン頻度となるわけですが、
肝心なことは、AとB、それ以外各々が無相関の関係でなくてはなりません。

 

似通ったパラメータを使用してしまうと、結果的に『A且つB且つ…』に近づいて
しまうこととなります。これでは本末転倒です。

 

また、
『AあるいはBあるいは…』が再現性の効果を発揮するには、このパラメータ
条件自体に常勝性を備えてなくては再現性の確立は無意味になってしまう
わけですから、それらを踏まえ、パラメータ選出はもとより、相関トレードに
至る全てのデータ・計測において全て理論説明付く常勝性を有した
再現性構築を完璧に施してあります。

 

 

 

 

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

 

【解説】

 

相関トレードに使用するパラメータは、クラウドコンピュータを利用し、
ほぼ無限数存在するテクニカル指標種とそのパラメータ数値の組み合わせ全てを、
定量的な計測で[期間別利益率]・[最大ドローダウン]・[トレード回数]・
[回復率]によって篩いにかけ、まず数百パターンまで絞り込みます。

 

その後、数百パターンそれぞれに少し数値変化させた近傍値を年単位で
バックテストとフォワードテストでの再計算をします。

 

そこで近傍値結果が悪いパラメータは、基となるパラメータをも選択しない
ことで、偶然性の排除を徹底的に行うことが可能となり、最終的に残った
パラメータこそが、黄金のパラメータとなります。

 

この抽出工程により、少々の数値変化を加えた程度では収支結果にほとんど
影響することなく、言い換えるならば、少々の市場変化には影響されずに
収支バランスが取れる強靭なパラメータが誕生したわけです。

 

結果として本システムの黄金パラメータは、短期・長期のバランス性能が
最も高かった指標である「RSI」をメイン指標に、パラメータと合わせて
搭載させています。

 

また、黄金のパラメータ値を基準として、状態監視機能によるレート変化率と
収支計測を常時行っており、3ヶ月〜1年経過のスパンで自動的に微調整
されますので、長期永続的に相場適合していくわけです。

 

なお、ポジション及び決済タイミングを計るパラメータの[期間・%]黄金比率や、
マクロフィルター、通貨別のボラティリティ測定基準値等の詳細につきましては
非公開、割愛とさせて頂きます。

 

 

 

 

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

 

【解説】

 

相関トレードに利用する通貨は、クロス円(USD/J・CAD/J・EUR/J・GBP/J・
AUD/J・NZD/J・CHF/J)とします。これにより21通りの組み合わせ(セット)が
可能となりますが、相関統計から、高相関係数上位7通貨ペアセットを(最大で
10通貨ペアセット)を利用することが、最も安全且つバランスの取れた収益データ
統計を算出しており、上位7通貨ペアセットを時事の相関係数に応じて相関係数
自動計測機能によりトレード対象としています。

 

補足として、クロス円以外のドルストレートでは、数年に一度のペースで
一時的にやや大きめの相関乖離が生じ易い特徴があり、相関トレードには
不向きです。

 

次に、相関ロジックは、安易に相関係数の高い通貨ペアセットを利用する
だけではなく、更なるリスク分散のために、同時期に保有する各通貨ペア
セットを無相関通貨ペアセットになるようにも自動計算が行われます。

 

これは、例として相関トレード対象となる相関通貨ペアセットAを保有する場合、
同時期に保有する相関通貨ペアセットBが、Aと類似したサヤの動きとなれば、
AとBで利益時期と損失時期がある程度同調するリスクが生じます。

 

このリスクを回避するために、AとBの収益曲線の異なるセット、
所謂、無相関の通貨ペアセットを選択する機能を装備させています。

 

これにより、異なる収益・損失時期を各相関通貨ペアセット同士で
補い合い、一時的な爆利益こそ無いものの、大きなマイナスを背負う
こともありませんので、非常に安定してバランスの良い収益曲線が形成
されるわけです。

 

要は、高相関通貨ペアセットAを選択しつつも更なるフィルターとして、
Aとは無相関にある別の高相関通貨ペアセットBを同時に持たせることで
リスク制御と安定収益が望めることとなります。

 

このヘッジは最大7セット保有となりますが、無論、相関係数が低い時期には
サインは出ず、一定期間の相関係数低下となれば、自動的に他の相関ペアセットを
選出する機能が働き、収益低下を防ぐ仕組みとなっています。

 

また適時、1トレード毎の相関ペアセットの保有量においても相関係数度合いに
応じてリスクを計り、柔軟に自動調整されます。

 

 

 

 

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

 

【解説】

 

一般的な相関トレードでは、ある一定収益を得るために1セットのポジションを
決済するまでには、サヤ取り特有の時間軸に沿った長い保有期間が必要でした。

 

これは、高い相関関係にある通貨ペアセットでトレードするがゆえに、サヤ幅の
歪み頻度・幅が少なく、一定利益を生むために必要な歪み待ちの時間を要して
いたわけです。
保有期間は、短くても数日、長くて数週間〜数ヶ月単位となることも稀では
ありませんでした。

 

したがって、ゆったりと安定した収益がもたらされるものの、時に逆方向
(マイナス方向)へ大きくサヤが開いた場合は、元のサヤまで戻ってくるまでに
相当な期間を必要とするため、大きな損切りの選択肢を選ばなければならない
事態を招いていました。

 

そこで【MHSP】では、「高速フーリエ変換」を用いたことによって、
そのデメリットをメリットに変えることに成功したのです。

 

ここで言う「高速フーリエ変換」とは、サヤ幅の波長である周波数を計測する
ものであり、あるサヤ幅の値を一つの基準値とした場合、その基準値に一定期間に
何回戻ってくるのか、どの程度の乖離をしているのかを測定することで、
従来型よりも的確なポジショニング位置と決済位置を導き出すことが可能
となったのです。

 

これにより、一般的な相関トレードでは、単調にサヤ幅の平均値を基準値に
しているために起こりえた基準値からの大きなサヤ幅乖離を防ぐことが
出来るようになり、更にトレード回数増加と短期トレードを可能にした
ことで、ドローダウン制御と安定収益の全てにおいて進化したと言えます。

 

 

 

 

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

 

【解説】

 

実は一般的なシステム構築では、パラメータ値選定とバックテストは下記のように
同時期の相場データを基に行われています。

 

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

 

このような検証では、如何に専門的且つ多角的アプローチで以って、
カーブフィッティングの可能性を出来得る限り排除したとしても、どうなるか
分からない“将来の相場”に於いて、選定したパラメータがどれ程通用するのかは、
リアル運用を行いフォワード結果を得ることでしか、その答えが見えないわけです。

 

これに対して【MHSP】に用いたバックテスト方法は、
既に“其の二”で触れているパラメータの状態監視機能により、過去3年間分の
相場変動を取り込み、黄金比率を基に最適なパラメータ調整をします。

 

将来的な運用で言えば、2013年は、2010年〜2012年の相場から、
2014年は、2011年〜2013年の相場を基に選定されたパラメータ値に自動更新されます。

 

当然、過去3年間の相場で選定したパラメータが将来の相場で通用するのかを
知る必要がありますので、バックテストに於いても、パラメータは選定期間
以降の未来相場に当て嵌めて、運用結果を算出しています。

 

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

 

 

例えば、2011年のバックテストは、それ以前の2008年〜2010年の相場データを
基に選定したパラメータを用いて【パラメータ選定期間(過去)】と
【バックテスト期間(未来)】を完全に切り離し、バックテスト期間の
相場データをパラメータの選定材料にしない事で、将来のリアル運用と全く
同じ条件での過去検証が可能になる訳です。

 

そして、このフォワードテスト結果の集積こそが真のバックデータに
なるのです。

 

このようなバックテストの方法を、『フォワード型バックテスト』と呼び、
現状考え得る最もシビア且つ有効なバックテスト手法であり、故に、
バックデータの再現に至る信憑性が極めて高いことがご理解頂けると
思います。

 

 

 

以上、【MHSP】5つの特徴をご説明させて頂きました。

 

計測方法・搭載機能には、二重三重に緻密に計算され尽くした理論戦略により、
既に充分な常勝ロジックであることや、再現性の確立・実現の証明が出来たのではないか
と思われます。

 

 

 

さてそれでは、【MHSP】最大の利便性を誇る、『トレード操作方法』について
下記に図解でご紹介致します。

 

システムの特徴 - FXシステムトレード【MHSP】

 

とてもシンプルで、1日1回3分でトレード操作完了となります。
ある程度、1日1回操作の日々の時間帯は合わせて頂きたいところではございますが、
あまり気にされずとも、収支に大きな影響はありません。

 

クリックのみで、その日のトレード指示が明確に表示されますので、
初級者様も上級者様も、裁量を一切必要とせず同じ結果が残せます。

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